Что такое дивергенция на Форекс: виды и примеры, правила идентификации, как построить

Приветствую вас!

Латинское слово divergentia («дивергенция») этимологически восходит к глаголу vergo («клониться») и приставке dis- («разъединение»). В прямом переводе на русский язык оно звучало бы как «расклонение».

Но так как это слово еще не придумали, лучше будет заменить его понятием «взаимное отклонение». Осмысление этого феномена дивергенция на Форекс – чрезвычайно полезно для разработки собственной торговой стратегии.

Что это такое

Когда трейдер видит в процессе торговли, что движение цены и графический индикатор на графиках Форекс существенно отклонились друг от друга, это и есть дивергенция. Можно назвать дивергенцией отклонение именно индикатора, а движение цены считать отправной величиной – суть не меняется, но так проще для восприятия.

Для справки: графические индикаторы – это математические функции, прогнозирующие поведение рынка (в том числе Форекс), визуально представленные графиками, гистограммами и другими способами. График торгуемого актива может на них накладываться либо совмещаться рядом в отдельных окнах.

Примеры

Приведу примеры, как могут выглядеть графики на Форекс.

На наложенных графиках

Цена и индикатор движутся в одном направлении; формы их графиков примерно одинаковы. Дивергенции нет.

Цена движется в одном направлении, а индикатор стал двигаться в другом; формы их графиков стали разными: дивергенция есть.

На совмещенных графиках

Стрелками отмечены начало и наивысшая точка отклонения графиков, а ориентируясь по пунктирным линиям, можно оценить угол отклонения.

Виды

Торговля на основе дивергенции берет начало в так называемой дивергентной теории Доу (Dow Theory Divergence). В своих работах Чарльз Доу сравнил промышленный индекс (DJIA) с транспортным индексом (DJTA) и увидел, что между ними существует тесная логическая связь. Если один из них не двигался в тандеме с другим, вскоре происходило повышение или понижение рынка.

В настоящее время это хорошо известный метод электронной торговли на Форекс.

Итак, феномен дивергенции имеет практическое значение по той причине, что в момент ее возникновения можно со значительной вероятностью спрогнозировать поведение цены торгуемого актива на Форекс в ближайшем времени:

  1. Одни виды указывают, что направление движения цены скоро изменится.
  2. Другие – что движение цены в предыдущем направлении продолжится.

По этому критерию выделяют такие виды:

  1. Классическая (правильная, обычная). Признак изменения движения цены.
  2. Скрытая. Признак движения цены в прежнем направлении.
  3. Расширенная. Свидетельство движения цены в предыдущем направлении.

При этом каждый вид дивергенции на Форекс принимает одну из двух форм в зависимости от того, вверх или вниз движется цена:

  1. Медвежья (негативная) – признак снижения цены.
  2. Бычья (позитивная) – признак повышения цены.

Правила идентификации

Чтобы установить появление дивергенции на Форекс, нужно наблюдать за минимумами и максимумами (т. е. верхними и нижними пиками) графиков цены и индикатора.

Классическая медвежья формируется, когда цена во время естественного синусоидального движения вверх отображает на графике очередной (второй, третий и т. д.) более высокий максимум, а индикатор, который до этого следовал за ней, отображает более низкий максимум.

В этой ситуации существует значительная вероятность, что в ближайшее время произойдет небольшое снижение (коррекция) цены или даже полный разворот рынка вниз (изменение тренда).

Классическая бычья – зеркальный вариант медвежьей. Формируется, когда цена во время движения вниз отображает более низкий минимум, а индикатор – несколько более высокий минимум. Эта ситуация, соответственно, говорит об обратном: в ближайшее время может произойти небольшое повышение цены или даже полный разворот рынка вверх.

Скрытая медвежья формируется, когда ценовой график во время движения вниз отображает более низкий максимум, а индикатор – несколько более высокий максимум. Явный признак, что понижающийся тренд сохранится.

Скрытая бычья – зеркальный вариант скрытой медвежьей.

Расширенная медвежья дивергенция на Форекс формируется, когда график во время движения вниз отображает два примерно одинаковых максимума (одинаковой высоты на одном уровне), а индикатор при этом отображает существенно более низкий второй максимум. Признак, что цена продолжит двигаться вниз.

Расширенная бычья – зеркальный вариант.

Индикаторы для определения дивергенции на Форекс

В самой общей системе классификации индикаторов Форекс их принято делить на три основные группы:

  1. Трендовые. Определяют масштабные изменения рыночных тенденций. Анализируя большое количество информации, работают, как правило, с некоторым запаздыванием.
  2. Осцилляторы. Определяют колебания рынка в ближайшей перспективе. Работают без запаздываний, а чаще с небольшим опережением.
  3. Вспомогательные – все остальные.
Для выявления дивергенции на Форексе используют индикаторы MACD, Stochastic oscillator, RSI, CCI, относящиеся к группе осцилляторов, а также многие другие.

Как правильно построить дивергенцию

Чтобы появилась предпосылка дивергенции, на графике должна сформироваться какая-либо двойная фигура:

  1. Максимум выше другого максимума.
  2. Минимум ниже другого минимума.
  3. Два максимума примерно на одном уровне.
  4. Два минимума примерно на одном уровне.

Эти пики должны быть соразмерны друг другу. Если между ними вы видите дополнительные мелкие пики, игнорируйте их.

Если фигура образовалась, прочертите воображаемую прямую линию от одного пика до другого. Если перед вами два максимума, соединять их нужно сверху, если же это минимумы, то снизу.

Теперь обратите внимание на пики графика индикатора, которые располагаются напротив пиков цены по вертикали. Иногда там отображаются сразу несколько кривых, но дивергенция определяется по одной из них (какой именно — зависит от спецификации конкретного индикатора), а остальные предоставляют вспомогательную информацию.

Прочертите воображаемую линию, которая будет соединять эти пики аналогичным образом. Дивергенция подтверждается, если угол наклона воображаемых линий, прочерченных на обоих графиках, отличается.

Использование в различных торговых стратегиях

Помимо определения дивергенции каким-либо индикатором, существуют системы торговли на Форексе, в которых сигнал подтверждается несколькими индикаторами одновременно, а также другими способами – например, с помощью паттернов Price Action или Candlestick chart. Некоторые эти системы автоматизируются в виде программ, интегрируемых непосредственно в торговую платформу.

Торговля по дивергенции с индикатором MACD

Изобретен MACD более 40 лет назад, и это давно стандартный элемент терминалов MetaTrader.

Принцип его работы основан на усреднении нескольких сигналов, полученных при анализе рынка. Он сочетает качества индикатора трендов и осциллятора, то есть предназначается для определения как глобальных рыночных тенденций, так и краткосрочных импульсов. По методу дивергенции на Форекс с ним можно работать на любых таймфреймах и с любыми валютными парами.

Настройки предусматривают регулировку чувствительности. Повышение параметров приводит к более тщательному фильтрованию шумов, сигналы становятся более надежными, но вместе с этим будут игнорироваться и некоторые потенциально прибыльные движения рынка Форекс.

Показатели средних настроек (по умолчанию): Fast EMA 12, Slow EMA 26, MACD SMA 9.

Дивергенция на Форекс определяется по гистограмме (столбикам). Пики гистограммы учитываются, только если они находятся по одну сторону от нулевой линии (либо оба сверху, либо оба снизу). При нахождении пиков по обе ее стороны дивергенция не считается верной.

Момент открытия длинной или короткой позиции на Форекс определяется в соответствии с конкретным видом сформировавшейся дивергенции. Он может следовать сразу за ее возникновением, и в этом случае размер потенциальной прибыли наиболее высок, но высок и риск последствий ложного сигнала.

Подтверждение сигнала с помощью каких-либо других данных может требовать времени, и, соответственно, прибыль может быть меньше, но уменьшаются и риски.

Подходящий момент для закрытия сделки

В общих случаях тейк-профит устанавливается на следующий уровень сопротивления (для длинных позиций) или на следующий уровень поддержки (для коротких). Стоп-лосс устанавливается на ближний уровень поддержки (для длинных позиций) или на ближний уровень сопротивления (для коротких).

На изображении ниже представлен пример классической бычьей дивергенции по MACD. Точка открытия позиции здесь отмечена чуть позже от возможного, когда и на ценовом графике Форекс уже видно, что восходящая тенденция началась.

Стоп-лосс был установлен на уровне минимума (нижнего пика), а тейк-профит на уровне откатов на предыдущем нисходящем тренде. Соотношение прибыль/убыток – около 1,5/1.

Заключение

Абсолютно надежных и точных рекомендаций по использованию методики дивергенции на Форекс, как и других подобных методик, не существует и существовать не может, а те, что есть, – не более чем реклама.

Нужно понимать, что трейдер, разработавший идеальную методику (а таковой она будет, если срабатывает в 51 % случаев), имеет все шансы стать очень богатым человеком, и вряд ли станет предавать широкой огласке ее подробности. А если даже и поделится с другими страждущими, то через непродолжительное время эта методика станет нерабочей.

Во-первых, с нарастанием количества участников Форекс, использующих ее в игре друг против друга, будет нарастать и естественный эффект взаимной аннигиляции ее преимуществ. Во-вторых, зная параметры этой методики, наиболее технически продвинутые трейдеры станут на ее основе разрабатывать новые, более совершенные методики, превосходящие эффективность исходной.

Нельзя рассчитывать, что с помощью дивергентного метода вы нашли 100 % надежный сигнал, всегда есть вероятность ошибки. Пытайтесь подтвердить верность сигнала с помощью других методик, а также соблюдайте все остальные обычные правила совершения сделок на Форекс.

Подписывайтесь на статьи, делитесь ими с друзьями в соцсетях! Дальше будет интересней!

Удачи!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Роман

    Весьма интересно, спасибо. Хотелось бы только побольше подробностей.

  2. Кирилл

    Форекс это шулерство, надо на бирже торговать.

  3. Олег

    Метод дивергенции на бирже тоже можно использовать.

Добавить комментарий
У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок